ТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

Государственное областное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«

Липецкий

металлургический

колледж

»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МЕНЕДЖМЕНТ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)»

Подготовлена:

преподавателем

общепрофессиональных дисциплин

и профессиональных модулей

Челядиновой Татьяной Ивановной

СОДЕРЖАНИЕ



Понятие и виды рисков



Основные методы управления

рисками



Методика оценки капиталовложений

и выбор наименее рискованного

варианта



Задание для самостоятельного

выполнения

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ РИСКОВ

ПОНЯТИЕ РИСКА

Риск -

возможность наступления

некоторого неблагоприятного

события, влекущего за собой

различного рода потери (например,

получение физической травмы,

потеря имущества, получение

доходов ниже ожидаемого уровня и

т.д.).

Риск -

возможность наступления

некоторого неблагоприятного

события, влекущего за собой

различного рода потери (например,

получение физической травмы,

потеря имущества, получение

доходов ниже ожидаемого уровня и

т.д.).

ЭЛЕМЕНТЫ РИСКА

возможность отклонения от предполагаемой

цели, ради которой осуществлялась выбранная

альтернатива

возможность отклонения от предполагаемой

цели, ради которой осуществлялась выбранная

альтернатива

вероятность достижения желаемого результата

вероятность достижения желаемого результата

отсутствие уверенности в достижении

поставленной цели

отсутствие уверенности в достижении

поставленной цели

возможность материальных, нравственных и др.

потерь, связанных с осуществлением выбранной

в условиях неопределенности альтернативы

возможность материальных, нравственных и др.

потерь, связанных с осуществлением выбранной

в условиях неопределенности альтернативы

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РИСКА

Противоречивость

приводит к столкновению объективно существующих

рискованных действий с их субъективной оценкой

Противоречивость

приводит к столкновению объективно существующих

рискованных действий с их субъективной оценкой

Альтернативность

предполагает необходимость выбора из двух или

нескольких возможных вариантов решений,

направлений, действий

Альтернативность

предполагает необходимость выбора из двух или

нескольких возможных вариантов решений,

направлений, действий

Неопределенность

неполнота или неточность информации об условиях

реализации проекта (решения)

Неопределенность

неполнота или неточность информации об условиях

реализации проекта (решения)

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ (НАЧАЛО)

Критерии

Риски

по времени

возникновени

я

ретроспективные

текущие

перспективные

по факторам

возникновени

я

политические

(обусловлены

изменением политической

обстановки, влияющей на

предпринимательскую

деятельность)

экономические

(обусловлены

неблагоприятными изменениями в

экономике предприятия или

страны)

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Критерии

Риски

по месту

возникновения

внешние

(непосредственно не

связаны с предприятием или его

контактной аудиторией)

внутренние

(обусловлены

деятельностью самого предприятия)

по характеру

последствий

чистые

(практически всегда несут в

себе потери для

предпринимательской деятельности)

спекулятивные

(могут нести в себе

как потери, так и дополнительную

прибыль для предпринимателя по

отношению к ожидаемому

результату)

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ

Критерии

Риски

по

последствиям

допустимый риск

(риск решения, в

результате неосуществления

которого, предприятию грозит

потеря прибыли)

критический риск

(риск, при

котором предприятию грозит

потеря выручки)

катастрофический риск

(риск, при

котором возникает

неплатежеспособность

предприятия

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ

(ОКОНЧАНИЕ)

Критерии

Риски

по сфере

возникновения

производственный

коммерческий

финансовый

страховой

Производственный риск

связан с невыполнением предприятием своих

планов и обязательств по производству продукции,

товаров, услуг, других видов производственной

деятельности в результате неблагоприятного

воздействия внешней среды, а также

неадекватного использования новой техники и

технологий, основных и оборотных средств, сырья,

рабочего времени

Производственный риск

связан с невыполнением предприятием своих

планов и обязательств по производству продукции,

товаров, услуг, других видов производственной

деятельности в результате неблагоприятного

воздействия внешней среды, а также

неадекватного использования новой техники и

технологий, основных и оборотных средств, сырья,

рабочего времени

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПО СФЕРЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

(НАЧАЛО)

Коммерческий риск

риск, возникающий в процессе реализации товаров и

услуг, произведенных или закупленных

предпринимателем

Коммерческий риск

риск, возникающий в процессе реализации товаров и

услуг, произведенных или закупленных

предпринимателем

Финансовый риск

связан с возможностью невыполнения фирмой своих

финансовых обязательств

Финансовый риск

связан с возможностью невыполнения фирмой своих

финансовых обязательств

Страховой риск

риск наступления предусмотренного условиями

страховых событий, в результате чего страховщик

обязан выплатить страховое возмещение (страховую

сумму)

Страховой риск

риск наступления предусмотренного условиями

страховых событий, в результате чего страховщик

обязан выплатить страховое возмещение (страховую

сумму)

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПО СФЕРЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

(ОКОНЧАНИЕ)

РИСКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организационные риски

- это риски, связанные с внутренней

организацией работы компании.

Организационные риски

- это риски, связанные с внутренней

организацией работы компании.

Рыночные риски

- это риски, связанные с нестабильностью

экономической конъюнктуры.

Рыночные риски

- это риски, связанные с нестабильностью

экономической конъюнктуры.

Кредитные риски

- риск того, что контрагент не выполнит свои

обязательства в полной мере в срок.

Кредитные риски

- риск того, что контрагент не выполнит свои

обязательства в полной мере в срок.

Юридические риски

- это риски потерь, связанных с тем, что

законодательство или не было учтено вообще, или изменилось

в период сделки и пр.

Юридические риски

- это риски потерь, связанных с тем, что

законодательство или не было учтено вообще, или изменилось

в период сделки и пр.

Технико-производственные риски

- риск нанесения ущерба

окружающей среде; риск возникновения аварий, поломок; риск

нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при

проектировании и монтаже, строительные риски и пр.

Технико-производственные риски

- риск нанесения ущерба

окружающей среде; риск возникновения аварий, поломок; риск

нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при

проектировании и монтаже, строительные риски и пр.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

РИСКАМИ

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СХЕМА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И

ВЫБОР НАИМЕНЕЕ РИСКОВАННОГО ВАРИАНТА

ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ РИСКА

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РИСКА

СРЕДНЕЕ ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Среднее ожидаемое значение (математическое

ожидание)

случайной величины Х выражается в

денежных единицах, обозначается МХ и

вычисляется как средневзвешенное для всех

различных ее значений, где вероятность

каждого значения используется в качестве

весового коэффициента:

ε

i

– значение случайной величины Х в ситуации i;

p

i

– вероятность наступления ситуации i.

ПРИМЕР РАСЧЕТА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ

Вариант (i)

Проект А

Проект В

Доход

(ε)

Вероятн

ость (p

i

)

Ожидае

мый

доход

(ε*p

i

)

Доход

(ε)

Вероятн

ость (p

i

)

Ожидае

мый

доход

(ε*p

i

)

Благоприятный

600

0,25

150

800

0,20

160

Средний

500

0,5

250

450

0,60

270

Неблагоприятн

ый

200

0,25

50

100

0,20

20

В среднем (έ)

-

1,0

450

-

1,0

450

СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Среднеквадратическое отклонение

– наиболее

распространенный показатель оценки уровня

риска:

i – число вариантов действий (развития ситуации);

ε

i

– расчетный доход (потери) по каждому из вариантов;

έ

– средний ожидаемый доход, математическое

ожидание, МХ;

Р

i

– вероятность наступления ситуации i.

ПРИМЕР РАСЧЕТА СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОГО ОТКЛОНЕНИЯ

(НАЧАЛО)

Пр

оек

т

Вариант

Доход

(ε)

έ

ε-έ

(ε-έ)

2

Р

i

∑(ε-έ)

2

*Р

i

σ

А

Благоприят

ный

600

450

+150

22500

0,25

5625

-

Средний

500

450

+50

2500

0,5

1250

-

Неблагопри

ятный

200

450

-250

62500

0,25

15625

-

В среднем

-

450

-

-

-1,0

22500

150

В

Благоприят

ный

800

450

+350

122500

0,2

24500

-

Средний

450

450

0

0

0,6

0

-

Неблагопри

ятный

100

450

-350

122500

0,2

24500

-

В среднем

-

450

-

-

1,0

49000

221

КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ

Коэффициент вариации

– это соотношение риска и

дохода по проекту. Чем он выше, тем более

рискованным является проект. Позволяет определить

уровень риска, если показатели средних ожидаемых

расходов по проекту различны:

σ

j

– среднеквадратическое отклонение по проекту j;

έ

j

– средний ожидаемый доход, математическое ожидание

по проекту j, МХ.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Состояние

рынка

Проект А

Проект Б

Доход

Вероятност

ь

Доход

Вероятност

ь

1

500

0,2

500

0,25

2

400

0,3

350

0,25

3

250

0,3

250

0,2

4

150

0,2

100

0,3

Определить наиболее предпочтительный

инвестиционный проект на основе доходности

при различных состояниях рынка

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ